69062 - METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI

Scheda insegnamento

  • Docente Michele Costa

  • Crediti formativi 8

  • SSD SECS-S/01

  • Modalità di erogazione In presenza (Convenzionale)

  • Lingua di insegnamento Italiano

  • Orario delle lezioni dal 21/09/2016 al 14/12/2016

Anno Accademico 2016/2017

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli elementi introduttivi dell'analisi del rischio e della gestione di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - sintetizzare le informazioni relative alla distribuzione dei rendimenti di una attività finanziaria - valutare il profilo di rischio – rendimento di portafogli di attività finanziarie - affrontare e risolvere problemi di specificazione e controllo di ipotesi nei modelli lineari per i mercati finanziari

Programma/Contenuti

L'analisi statistica descrittiva delle variabili finanziarie.

L'analisi del rendimento di una attività finanziaria, di portafogli di due attività finanziarie, di portafogli di n attività finanziarie.

La teoria del portafoglio. La diversificazione. La costruzione della frontiera efficiente. La Capital Market Line e la Security Market Line.

Modelli per l'analisi dei mercati finanziari: il modello di mercato e il “Capital asset pricing model”. Specificazione del modello, metodi di stima, controllo delle ipotesi.

Applicazioni al mercato azionario italiano.

Strumenti informatici per l'analisi dei mercati finanziari: excel ed econometric views. Alcuni siti internet per i mercati finanziari.

Testi/Bibliografia

M. Costa (2001), Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie, CLUEB, Bologna.

E' possibile fare riferimento a qualunque altro testo base di analisi quantitativa dei mercati finanziari, valutando con il docente eventuali integrazioni o parti da non svolgere.

Metodi didattici

un terzo delle lezioni viene svolto in laboratorio informatico dove alcune serie di titoli azionari italiani vengono analizzate con excel e con econometric views

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

• conoscenza approfondita degli strumenti statistici illustrati durante le lezioni frontali

• capacità di impiegare tali strumenti per analizzare il rendimento di una o più variabili finanziarie

• capacità di impiegare i risultati ottenuti al fine di interpretare i mercati finanziari

La prova d'esame è svolta in forma orale e prevede una valutazione in trentesimi.

Per sostenere la prova d'esame è necessario iscriversi su Almaesami. Gli studenti che non riescono ad iscriversi sono tenuti a contattare tempestivamente la segreteria studenti per segnalare il problema. Gli studenti che, essendosi iscritti, non possono partecipare alla prova d'esame, sono tenuti ad informare il docente con un messaggio di posta elettronica.

Strumenti a supporto della didattica

Laboratorio informatico con software specialistico e collegamento internet.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Michele Costa